基于營業中斷保險的供應鏈風險管理模型碩士論文研究

來源: www.1081492.live 發布時間:2018-07-07 論文字數:36589字
論文編號: sb2018070518362721885 論文語言:中文 論文類型:碩士畢業論文
本文是一篇碩士論文,碩士論文是攻讀碩士學位研究生所撰寫的論文。它應能反映出作者廣泛而深入地掌握專業基礎知識,具有獨立進行科研的能力,對所研究的題目有新的獨立見解。
本文是一篇碩士論文,碩士論文是攻讀碩士學位研究生所撰寫的論文。它應能反映出作者廣泛而深入地掌握專業基礎知識,具有獨立進行科研的能力,對所研究的題目有新的獨立見解,論文具有一定的深度和較好的科學價值,對本專業學術水平的提高有積極作用。(以上內容來自百度百科)今天為大家推薦一篇碩士論文,供大家參考。
 
1 緒 論
 
1.1 研究背景及研究意義
1.1.1 研究背景
各種突發事件(如火災、地震、洪水等)正越來越頻繁地沖擊著供應鏈,供應鏈全球化進一步加劇了供應鏈風險。供應鏈上一家企業的營業受影響或中斷,通過供應鏈的傳遞作用,供應鏈上其他企業的營業也會受影響,形成連鎖反應,最終整個供應鏈遭受巨大損失。2000 年,飛利浦公司的芯片廠發生火災,導致了其供應鏈下游企業愛立信 RFC 芯片的短缺,幾星期后,愛立信才恢復生產,其為此損失了4億美元的銷售額。同年在兩次臺風的襲擊下,上海石油天然氣公司的東海平湖油氣田的油管破裂,油氣田因此中斷營業 178 天,營業利潤損失約 5800多萬元。2008 年,汶川大地震造成的經濟損失達 2000 多億;2011 年日本的大地震造成了極其嚴重的全球供應鏈破壞,經濟損失總額至少達 2170 億。這兩次大地震造成的損失中很大部分是企業營業受影響或中斷導致的利潤損失。根據保險行業 2015 年的數據,營業中斷損失以及供應鏈損失占整體投保財產保險損失的50%-70%。從企業規模來看,營業中斷(包含受影響)是大型企業最大的風險來源,在制造業方面,就有約 60%的受訪者關注營業中斷風險,這是該行業最關注的商業風險。以上都反映了供應鏈正在面臨日益凸顯的營業中斷(包含受影響)風險。營業中斷保險作為風險管理的重要手段在商業實踐中已經得到有效的應用,其應對營業中斷風險的價值也在很多現實案例中得到體現。如 2000 年的飛利浦芯片廠火災事故中,其下游企業 Ericsson 獲得營業中斷保險賠償 2 億美元。同年上述上海石油天然氣公司案例中,大眾保險公司總共向該企業賠付了 3340 萬元的營業中斷保險賠款。汶川地震后的拉法基公司也因營業中斷保險獲得賠償 7.2 億,從而有效應對了風險,順利渡過地震難關。此外,根據德國的年報可知,德國所有的企業財產保險當中,保費收入的 10% 是來自于營業中斷保險,而工程險當中大約有 6%的保費是來自于營業中斷保險。這些比例都比中國保險行業對應的比例要高。
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1.2 研究內容及方法
 
1.2.1 研究內容
本文主要研究了傳統二級供應鏈中面臨供應風險的供應商投保營業中斷保險后的新型供應鏈模型(供應商、零售商、保險公司三方參與博弈),建立在現有供應鏈合作模式搜集和保險公司開展營業中斷保險業務的具體流程基礎上,主要研究內容包括以下幾個方面:① 供應鏈風險管理、營業中斷保險、基于營業中斷保險風險管理的研究綜述首先,本文概述了供應鏈風險管理的理論,歸納了供應鏈風險管理的研究現狀。其次,本文闡述了營業中斷保險的內涵,介紹了營業中斷保險的發展現狀及其模式,系統總結了營業中斷保險現有的研究進展。接著,本文總結了基于營業中斷保險的風險管理的研究現狀。最后,本文對現有研究文獻進行了評述并提出了本文的研究方向。② 供應單側不確定的供應鏈模型本部分以隨機交貨因子刻畫供應商面臨的供應風險,以線性需求刻畫了確定性市場需求。首先我們研究了供應商不投保營業中斷保險的供應鏈模型,以此作為基準模型。接著我們考慮供應商通過投保營業中斷保險轉移供應風險,保險公司承保,通過設定保費費率收取保費,刻畫了供應商 、零售商、保險公司三方參與博弈的供應鏈模型。通過對比供應商不投保和投保營業中斷保險的兩種情況,我們探討了確定性需求下營業中斷保險對供應鏈風險管理的價值、供應鏈合作和營業中斷保險的相互影響以及保費的費率問題。
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2 國內外文獻綜述
 
在現有的國內外研究成果中,和本論文有關并能作為本論文研究基礎的主要有如下幾個方面:供應鏈風險管理、營業中斷保險、基于營業中斷保險的風險管理。
 
2.1 供應鏈風險管理
在供應鏈風險管理領域,供應鏈風險的定義目前尚沒有統一。有學院[1]在 2002年的研究中提出供應鏈風險是由各成員企業中的員工的教育層次、國別等因素的不同及供應市場的特征(如市場結構的穩定性、市場利率的變化等)影響供應上的不足而帶來的風險。丁偉東等[2]指出供應鏈風險利用供應鏈的脆弱性來破壞供應鏈,給供應鏈成員企業帶來損失,其是存在于供應鏈中的一種潛在威脅。供應鏈網絡上的成員企業是相互依賴的,任何一個企業出現問題都有可能波及和影響其他企業,進而影響整個供應鏈的正常運作,甚至導致供應鏈的斷裂和失敗。德勤咨詢公司在其發布的一篇研究報告[3]中將供應鏈風險定義為對一個或多個供應鏈成員企業產生不利影響并妨礙供應鏈正常運行的突發事件和不確定因素,供應鏈風險可能導致供應鏈成員企業不能完成預期目標甚至引發供應鏈癱瘓。供應鏈風險產生于供應鏈系統,因此其特性也必然具有供應鏈的印記。供應鏈風險的特點包括三方面:傳遞性、博弈合作、牛鞭效應。一是傳遞性。由于供應鏈從產品開發、生產到流通過程是由多個節點企業共同參與,因此風險因素可以通過供應鏈流程在各個企業間傳遞和累積,并顯著影響整個供應鏈的風險水平。二是博弈合作。供應鏈中的成員企業是相對獨立的市場主體,有著各自不同的利益主張,都在追求自身利潤最大化,再加上企業相互之間掌握的信息是不對稱的,供應鏈又缺乏有效的機制安排,因此各成員企業會為了爭奪供應鏈系統的資源而展開激烈博弈。另一方面,在部分信息和系統資源共享的基礎上,供應鏈的成員企業之間又存在一定程度的合作。三是牛鞭效應。供應鏈的供應源頭和終點需求之間時間上的延遲往往會導致市場需求的反饋誤差。由于供應鏈上的成員企業多根據相鄰下游企業的需求進行決策,而并不去了解其他成員企業的需求信息,導致這種誤差從一點微小差異最終傳遞到供應源頭時已經被不可思議的放大了。
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2.2 營業中斷保險
 
2.2.1 營業中斷保險理論基礎
營業中斷保險(Business Interruption Insurance,又稱利潤損失保險或間接損失保險)是指對企業因遭受意外事故或自然災禍等突發事件,在一段時間內營業中斷或營業受影響導致的非物質經濟損失及必要的期間費用增加提供保障的保險[30]。營業中斷保險可以算作財產保險的一種,但其又與一般財產保險不同。財產保險承保有形的物質利益損失,而營業中斷保險只對因保險標的物的損壞、滅失而導致的利潤損失或費用增加的間接損失承擔保險責任。徐常梅[31]詳細比較了營業中斷保險和一般財產保險的區別,除從屬關系外,它們的區別還主要體現在兩方面:一是承保的標的不同;二是承保的損失不同。意外事故或自然災禍等突發事件通常給企業造成了巨大且難以彌補的損失,不僅包括直接的物質財產損失、高昂的重置費用、當期營業收入的下降,還包括一系列無形利益損失,如企業形象受損、信譽度降低、市場份額下降、客戶流失等。但營業中斷保險的存在,可以在一定程度上使得企業在遭受意外事故、自然災禍等突發事件之后,避免出現由于營業受影響或中斷帶來的再投資困難、股價下跌等后續損失。
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3供應單側不確定的供應鏈模型.............20
3.1供應商不投保的供應鏈基準模型.............20
3.2供應商投保的供應鏈模型 .............21
3.3保險公司的決策 .......25
3.4數值分析........27
3.5本章小節........31
4供需雙側不確定的供應鏈模型....32
4.1供應商不投保的供應鏈基準模型............32
4.2供應商投保的供應鏈模型.............34
4.3保險公司的決策.......37
4.4數值分析........39
4.4.1 供應商投保與不投保情形的對比.....40
4.4.2 供應商投保的保額與保費......41
4.4.3 保險公司的定價決策..............42
4.5本章小結........43
5結論與研究展望..............44
5.1研究結論........44
5.2研究展望........45
 
4 供需雙側不確定的供應鏈模型
 
本章節承接第三章節所述內容,將供應鏈與營業中斷保險的結合進一步放到隨機市場需求的視角下展開研究。在現實中,零售商往往面對的市場需求量是隨機的,而不是確定性的市場需求。與確定性市場需求下的研究相比,在隨機市場需求下對供應鏈與營業中斷保險的結合進行定量研究更加具有現實意義。本部分在隨機市場需求的概率分布已知的情況下,用隨機交貨因子刻畫供應鏈風險,分別構建了供應商不投保的供應鏈基準模型和供應商投保的供應鏈模型,通過比較兩種情形下供應鏈的運作情況,我們發現了隨機市場需求下營業中斷保險對供應鏈風險管理的價值以及供應鏈合作和營業中斷保險的相互影響。
 
4.1 供應商不投保的供應鏈基準模型
考慮由單個供應商和零售商組成的二級供應鏈系統,零售商面臨隨機市場需求。由于面臨突發事件、質量問題和運輸損毀等帶來的供應風險,供應商的交貨量是隨機的[17],其單位生產成本為。雙方訂立批發價契約,供應商先制定批發價格,零售商同時考慮供需兩側的不確定性進行訂貨決策。最后,供應商進行生產后向零售商供貨,零售商按市場決定的價格銷售實際接收到的產品。本章假設市場需求服從均勻分布,一是為了模型求解的方便,二是本文主要關注的是營業中斷保險用于解決供應風險,而需求服從的具體分布不會對研究結論產生實質性的影響?,F實中,在需求信息有限時,均勻分布常被作為近似分布來研究問題,其他需求分布的研究可以參考均勻分布的分析。
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結論
 
本文在對現實案例抽象的基礎上構建了模型,對營業中斷保險應用于供應鏈風險管理展開研究,運用 Stackelberg 博弈理論、凸優化等方法分別探索了在確定性市場需求和隨機型市場需求情況下供應鏈和營業中斷保險結合后的相互影響以及保險公司的費率決策。主要涉及以下幾個方面:其一,探討了二級供應鏈中面臨風險的供應商投保營業中斷保險后,相對于其不投保的情形,供應鏈的績效和各成員企業的決策有何變化。其二,研究了供應商投保后營業中斷保險的引入對供應鏈合作的影響,同時還反向考察了供應鏈合作對營業中斷保險推廣的影響;其三,探討營業中斷保險的投保對幾方有利,還探索了保險公司的利潤來源及其定價決策。本文分別在確定性市場需求和隨機型市場需求情況下,通過對比供應商投保和供應商不投保的情形來分析營業中斷保險對供應鏈的影響。通過模型推導以及數值仿真得到,面對不確定的災害和事故等供應風險,供應鏈非常有必要結合營業中斷保險來應對風險和保障利潤。無論市場需求是確定型還是隨機型,都有如下研究結論:
①保險公司合理定價后,投保能夠實現三方共贏。通過對保費投資收益和供應風險的權衡,保險公司制定合理的費率后,投保使供應鏈雙方和保險公司都獲利,三方共贏得以實現。保險公司可以通過調整費率來控制賠償的上限。保險公司提高費率,供應商會相應降低投保的保額,賠償的上限得到控制,防止虧本甚至破產。但保額低了會影響保費收入,保險公司需要對費率做出權衡。
②投保營業中斷保險后,面臨供應風險的供應鏈的績效得到改善。相較于不投保的情形,供應商投保后,供應鏈中的批發價格降低了,訂貨量及供應鏈雙方利潤都增加了。供應鏈雙方利潤的增加實質是雙方的利潤損失都得到了一定補償。因此,營業中斷保險幫助供應鏈應對了風險。但是,費率升高,營業中斷保險的價值降低。
③供應鏈合作和營業中斷保險的應用相互促進。作為投保企業的供應商受益于保險是正常的。但是通過供應鏈的傳遞作用未投保的零售商也成了營業中斷保險的受益者,供應商因此也可以減少懲罰支出。這說明了營業中斷保險應用到供應鏈后其價值得到擴展和彰顯。保險公司借此可以得到營銷啟示——從供應鏈切入去推廣營業中斷保險。同時零售商更愿意與投保的供應商合作。因此,供應鏈合作和營業中斷保險的應用得到了相互促進。
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參考文獻(略)
 

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